Budynek nosi oficjalną nazwę Pałacu Nauki i Kultury Kolei Lwowskiej, ale w lokalnej toponimii określany jest jako „Rox”, od nazwy mieszczącego się tu kiedyś kina „Roxy”. Budynek został zaprojektowany przez znanego warszawskiego architekta Romualda Millera, a zrealizowany przez lwowskiego budowniczego Henryka Zarembę.

Miller był od 1918 roku naczelnikiem Wydziału Budownictwa Warszawskiej Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych. Zaprojektował w związku z tym gmach Związku Zawodowego Kolejarzy w Warszawie, a także liczne stacje kolejowe, na przykład w Kole, Żyrardowie, Lublinie (przebudowa), Pruszkowie, Gdyni, Grodzisku Mazowieckim, Teresinie, Radziwiłłowie, Aleksandrowie Kujawskim i Koninie (budynek zniszczony). W swoich projektach, realizowanych zarówno we Lwowie, jak i w innych miastach, architekt często stosował jasną cegłę.

Lwów otrzymał gotowy projekt budynku klubu w 1929 roku od Dyrekcji PKP w Warszawie. Budynek został usytuowany w miejscu dawnego cmentarza Gródeckiego i dlatego władze miasta zobowiązały architekta do współpracy z archeologami w celu zebrania wszystkich artefaktów znalezionych podczas prac i przekazania ich do muzeów. Architekt musiał również zmienić pierwotny projekt, gdyż nie był on zgodny z przepisami Ustawy Budowniczej 1928 roku. Zmiany polegały na umieszczeniu wejścia do budynku od strony linii kolejowej, a ponadto odległość od cmentarza nie mogła być mniejsza niż 6 metrów. Pojawił się także pomysł włączenia do projektowanego obiektu kąpieliska wraz z przebieralniami i prysznicami.

Budowa rozpoczęta w 1930 roku postępowała powoli i z wielkim trudem. W listopadzie 1931 roku jeden z robotników zginął pod spadającą belką stropową. Roboty budowlane zawieszono, a Henryk Zaremba zeznawał w tej sprawie przed sądem. Sytuację dodatkowo komplikowało to, że w tym samym czasie był świadkiem w sprawie tajemniczego morderstwa swojej córki Elżbiety (tzw. sprawa Gorgonowej). Po zapłaceniu kar klub został ostatecznie ukończony i oddany do użytku w 1937 roku. W związku z opóźnieniem budowy nie zrealizowano pomysłu stworzenia kąpieliska, lecz gotowy budynek mieścił kino i salę gimnastyczną, duży hol z kasami biletowymi, dwiema szatniami i sklepem, cztery klatki schodowe, salę zebrań, pokój do gry w szachy, salę bilardową, bibliotekę i mieszkanie dyrektora.

Obecnie, poza funkcjonalnym rozplanowaniem pomieszczeń, we wnętrzach nie zachowało się prawie nic z pierwotnego wyposażenia klubu.